ANALYSTE EN MODELISATION DES RISQUES - H/F - (STG-5272) chez Banque de France

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a pour missions de contribuer au maintien de la stabilité financière, de veiller à la protection de la clientèle des secteurs de la banque et de l’assurance et de mettre en oeuvre les mesures de prévention et de résolution des crises bancaires ou assurantielles. Adossée à la Banque de France, qui est l’employeur de son personnel, l’ACPR compte mille collaborateurs environ, répartis en une douzaine de directions.

L’ACPR comprend notamment deux directions du contrôle des assurances, divisées en huit services de contrôle intervenant sur les missions de contrôle permanent (appelé aussi contrôle sur pièces) et de contrôle périodique (appelé aussi contrôle sur place) d’organismes variés : organismes mutualistes, groupes de bancassurance, organismes de réassurance et spécialisés, groupe AXA, groupes de protection sociale, organismes d’assurance mutuelle, groupes européens et étrangers.

Au sein de la 2e direction du contrôle des assurances de l’ACPR, le service de contrôle assurance 5, composée d’une dizaine de contrôleurs, exerce les missions de contrôle et de surveillance permettant de garantir la solvabilité d’organismes d’assurance, dans l’intérêt des assurés et de la stabilité financière. Le service est en charge de la supervision sur base consolidée du groupe AXA et de la supervision sur base individuelle des entités agréées en France du groupe AXA (AXA France Vie, AXA France IARD…).

En raison de la taille du groupe AXA et de son implantation à l’international, les travaux s’appuient sur des échanges réguliers avec les autorités de contrôle étrangères, ainsi qu’avec des interlocuteurs de haut niveau au sein du groupe AXA, et présentent ainsi des perspectives très stimulantes en matière de supervision.

Descriptif de mission

Dans le cadre de la réglementation Solvabilité 2 qui encadre les activités des organismes d’assurance européens, le groupe AXA a obtenu en 2016 l’autorisation d’utiliser un modèle interne pour le calcul des exigences réglementaires de solvabilité. Ce modèle interne repose sur des modélisations mathématiques et actuarielles en évolution permanente, à la fois pour refléter l’évolution de l’activité et des risques du groupe, et pour s’adapter à l’état de l’art en la matière. Le groupe AXA s’est ainsi récemment engagé dans la révision de la structure d’agrégation de ses risques.

L’objet du stage sera ainsi, au sein d’un pôle de quatre contrôleurs travaillant sur les sujets liés au modèle interne, d’analyser la nouvelle méthodologie élaborée par le groupe pour prendre en compte les corrélations qui existent entre ses risques, en apprécier la pertinence des fondements économiques et statistiques, en identifier les limites et biais éventuels, et le cas échéant porter un regard critique sur les remédiations envisagées.

Pour mener à bien votre mission, vous pourrez vous appuyer sur votre capacité d’analyse des modèles mathématiques, en relation étroite avec les membres du pôle modèle interne. Vous serez également amené à échanger sur vos travaux avec les équipes du groupe AXA, ainsi que les superviseurs étrangers en charge du suivi de ce projet. Ces échanges s’effectueront en anglais.

Profil recherché

Formation recherchée : étudiant de 3e année de l’École Polytechnique.

Compétences : solides connaissances en mathématiques, bon niveau d’anglais (B2), bonnes capacités rédactionnelles.

Qualités : curiosité intellectuelle, bonnes capacités de travail en équipe, très bonnes capacités d’analyse et de synthèse.

Contactez nos ambassadeurs

La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée au respect de la diversité sous toutes ses formes, à la lutte contre les discriminations, à favoriser la parité Femme/Homme et à garantir un environnement de travail de qualité.

Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.