INGENIEUR QUANTITATIF RISQUE DE CREDIT - VALIDATION DES MODELES ET STRESS TESTING F/H (H/F) chez 75

Le poste est rattaché au responsable de la validation des modèles au sein du service Risques ALM et validation du département Pilotage transverse des risques. Le service est en charge de l’évaluation et de la validation indépendante des modèles internes et formule des avis sur les risques de bilan et de modèle ; il est également en charge du dispositif de gestion des risques de modèle.
La Direction des Risques de la Caisse des dépôts recherche un ingénieur quantitatif risque de crédit avec au moins une première expérience significative de validation ou de modélisation risque de crédit (PD, LGD, CCF/ EAD) dans un environnement réglementaire BCE ou ACPR idéalement sur des portefeuilles LDP de type banques, souverains, grands corporates… Le titulaire du poste sera en charge de la réalisation et de la coordination des travaux de validation : de refonte des modèles, de recalibrage des modèles, des backtesting, des stress testing, des productions et des développements internes concernant les risques de crédit. Plus précisément, les missions liées au profil concerneront : – les modèles internes (notations, PD et LGD) :
 Calculs indépendants et tests de méthodologies afin de challenger et valider les choix de modèles et leurs paramètres;
 Analyses de la robustesse et des backtests ; 
 Rapports de validation (revus par l’Audit interne et l’ACPR)  Réalisation de stress tests : scénarios, calibration et impacts :
o Scénarios de stress établis en lien avec les experts ;
o Outils internes de calibration (simulations Monte-Carlo par rating, migrations selon modèles économétriques)
 Rapports de stress testing : chapitre relatif au risque de crédit  Veille académique et réglementaire. – Les modèles IFRS9 – la poursuite des développements des outils internes et de leur exploitation :
 Outils de mesure du risque de crédit (notamment ajustement de granularité de Gordy, VaR Monte-Carlo à l’échelle du bilan, simulateur de stress tests sur les exigences en fonds propres)
 Cartographie semestrielle des expositions sur une échelle unique de notation (masterscale)
 Calibration des probabilités de défauts sectoriels des PME – Activités transverses :
 Contribution à différents comités modèles et au CTGB (Comité Trimestriel de Gestion Bilan)