Actuaire Modélisation des Risques Financiers H/F chez BPCE SEF

Poste et missionsAu sein de la Direction des Risques, l’équipe modélisation est en charge des modèles de risque de souscription de CEGC.Rattaché(e) au responsable de l’équipe modélisation / Solvabilité 2, vous intervenez en tant qu’actuaire spécialisé dans l’appréhension et la modélisation des risques financiersVous intervenez sur les sujets suivants : o Le calcul annuel et trimestriel du SCR marché o Le contrôle de la qualité des informations relatives aux risques financiers émis par la Direction Financière o La production régulière d’un avis indépendant sur les risques financiers de la Compagnie o Le suivi du niveau de risques du portefeuille d’actif o Les analyses de l’adossement actif-passif o Le suivi de l’allocation du portefeuille d’actifs o L’analyse des investissements en private equity o L’analyse des couvertures de risques financiers et leur prise en compte dans les modèles actuariels o L’étude des opérations de cautions structuréesVous participerez à l’évaluation du besoin en fonds propres lié au risque de marché (SCR marché)Vous répondrez aux préconisations de l’équipe interne de la validation et aux recommandations de l’audit interne et de l’Inspection Générale 2Vous contribuez aux autres travaux de modélisation de la Direction des Risques, avec le référent sur ce domaine. À ce titre vous contribuez à la recherche de solutions innovantes et au développement de l’intelligence artificielle pour des prises de décision plus efficaces et plus agiles.Profil et compétences requisesVous disposez d’au moins 3 ans d’expérience et vous êtes diplômé(e) d’une formation supérieure en actuariat ou ingénierie avec une spécialisation en mathématiques appliquées ou en gestion des risques ou équivalent Bac +5.- Maîtrises des techniques statistiques et probabilistes et aisance sur les outils de programmation informatique – Maîtrises des marchés financiers et des instruments financiers complexes – Connaissance des mécanismes de private equity – Connaissance du référentiel Solvabilité 2 (en particulier le pilier quantitatif) – Connaissance des mécanismes de couvertures de risques financiers – La connaissance IFRS 17 est un plus. – Esprit d’équipe et aisance relationnelle – Capacité d’analyse et de synthèse – Rigueur, sens de l’organisation et respect des délais – Qualités rédactionnelles – Maîtrise des outils de modélisation et de traitement des données (Python, Matlab, SAS, R, Git) et idéalement de visualisation (Power BI…).Compétences linguistiques : niveau opérationnel en anglais écritInformations complémentaires sur le posteNos talents sont notre force. Leur épanouissement ainsi que le développement et la valorisation de leurs compétences dans de bonnes conditions de travail et de vie collective sont notre priorité. C’est pourquoi nous proposons :- Un environnement bienveillant : un COMEX et un management attentifs et accessibles à tous, ainsi qu’un investissement concret en faveur du bien-être avec le programme QVT (Qualité de Vie au Travail).- Une entreprise engagée : une démarche forte d’inclusion et de diversité avec la présence de 14 nationalités, un mécénat diversifié et une politique RSE axée sur un modèle de cercle vertueux : pour nos collaborateurs, nos clients et la société.Notre fierté : des collaborateurs heureux de travailler ensemble, motivés par leurs missions et l’utilité de nos offres et de nos métiers et dont les idées et initiatives peuvent pleinement s’exprimer dans l’entreprise.